Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 1 A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema de negociação e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o comércio de sistemas. Em seguida, analisaremos mais detalhadamente os diferentes gêneros dos sistemas de negociação. Negociação em Mercados de Mercados de Mercados Diferentes O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e as estratégias tradicionais de investimento em crescimento e valor são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a essa tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores importantes a ter em mente ao usar sistemas de negociação em mercados de ações: 13 A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em vários tipos de ações diferentes - tudo, desde estoques extraterrestre extremamente voláteis (OTC) até Chips azuis não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente questões de OTC e folhas cor-de-rosa. As comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. As ações de folha de balcão OTC e rosa geralmente incorrem em taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança está subavaliada em comparação com o desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercado de câmbio O mercado de câmbio, ou forex. É o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos mundiais, bancos e outras grandes instituições trocam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex conta com sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comerciais com base em relatórios econômicos ou pagamentos de juros. Há alguns fatores importantes a ter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado cambial: a liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - Torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos. Comparado com o valor das ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas, devido à disponibilidade de pares de moeda exóticos - ou seja, moedas de países mais pequenos - o alcance em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é a tendência é seu amigo), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos muitas vezes causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futures Equity, Forex e mercados de commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o comércio de sistemas devido ao maior valor de alavancagem disponível e ao aumento da liquidez e da volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas formas: podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para comerciantes avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver. Então, o que é melhor é o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado ao comércio de sistemas - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, forex é comummente pensado para ser a plataforma superior para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar o aumento de alavancagem e volatilidade, a alternativa futura está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema. Tipos de Sistemas de Negociação Trend-Following Systems O método mais comum de negociação de sistema é o sistema de seguimento de tendência. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera um movimento de preço significativo, então compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistemas na esperança de que esses movimentos de preços manterão a tendência. Sistemas médios móveis Usado com freqüência na análise técnica. Uma média móvel é um indicador que mostra simplesmente o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da média do preço histórico (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) quanto o Mestre de 20 dias (linha vermelha) da IBM: Breakout Systems O conceito fundamental por trás desse tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento do preço provavelmente continuará na direção do breakout. Um indicador que pode ser usado na determinação de fugas é uma simples sobreposição da Bollinger Band. As Bandas de Bollinger mostram médias de preços altos e baixos, e os breakouts ocorrem quando o preço atende as bordas das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e as Bandas de Bollinger (linhas cinza) da Microsoft: Desvantagens dos sistemas de tendências: Requisição de decisão empírica necessária - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração de A tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, então o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de breakout. Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas de breakout estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo ou a parte inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças do mercado que prejudicam o sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando a média cai apenas para o alcance, de repente, reverte a direção. Isso pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas efetivas perdas e técnicas de gerenciamento de risco. Sideways Markets - Trend-following sistemas são, por natureza, capaz de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendências. No entanto, os mercados também se movem para os lados. Permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. Pode ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem a tendência podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve manter seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falhas garantidas. Countertrend Systems Basicamente, o objetivo com o sistema contra-tendência é comprar no menor baixo e vender ao mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema contra-tendência não é auto-corretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de queda ilimitado. Tipos de sistemas contratrarrescentes Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando o impulso em uma direção começa a desaparecer. Isso geralmente é calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação contra tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto. Desvantagens dos Sistemas de Contra-Tendência: Requisição de Decisão Míbrica - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é os pontos nos quais os indicadores de força relativa se desvanecem. Pode ocorrer volatilidade extrema - esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema e uma incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falhas garantidas. Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, há potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corretivo (não há tempo definido para sair de posições). Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, divisas e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir algum vigor - é essencial que o comerciante do sistema fique com seu sistema durante esses tempos. Na próxima parcela, considere bem como projetar um sistema comercial e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para facilitar sua vida. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 2 Sistemas de design: projetando seu sistema - Parte 2 A seção anterior sobre a concepção de um sistema de negociação examina os diferentes tipos de mercados para o comércio e examina os dois gêneros básicos dos sistemas de negociação: tendência - sistemas seguindo e contra-tendência. Estas duas estratégias formam a base sobre a qual todos os sistemas de negociação são construídos e os mercados fornecem o meio. Nesta segunda seção sobre a concepção de um sistema de negociação, dividimos os dois gêneros em componentes individuais, examinamos o processo empírico de tomada de decisão e, finalmente, examinamos como o software revolucionou o comércio de sistemas. Componentes básicos do sistema de comércio Como mencionado na introdução, os sistemas de negociação são construídos usando parâmetros - os grupos de regras específicas que geram pontos de entrada e saída para qualquer patrimônio determinado. Ambos os sistemas de negociação de tendências e contra tendências aderem a quatro princípios básicos que regem a construção de qualquer sistema comercial. Esses princípios também são as características essenciais de um sistema efetivo: o sistema deve ganhar dinheiro - isso é fácil de dizer, mas difícil de fazer. Maximizar a porcentagem de retorno deve ser seu principal objetivo ao projetar um sistema de negociação. O sistema deve ser capaz de limitar os riscos - É difícil usar um sistema que flutue entre altos e baixos extremos, não só inibe sua capacidade de liquidação. Mas também pode ser psicologicamente taxando. Além disso, ao limitar os riscos, você pode diminuir o efeito de uma entrada ruim (por exemplo, longo durante uma flutuação descendente). Os parâmetros dos sistemas devem ser estáveis e viáveis - Os sistemas de negociação não podem depender da coincidência ou da sorte O designer do sistema pode Cumprir este princípio de estabilidade ampliando os parâmetros e não otimizando demais em um esforço para aumentar suas chances de sucesso. A viabilidade de parâmetros, incluindo o deslizamento, é discutida na segunda seção deste tutorial. Novamente, é muito importante ter em mente o deslizamento ao projetar um sistema. O cronograma dos sistemas deve ser estável e viável - Para que um tempo de sistema seja bem-sucedido, a coincidência e a sorte não devem ser um fator. A viabilidade também deve ser considerada nesta instância. Se os intervalos de tempo estiverem ajustados muito próximos, a quantidade resultante de frequência de negociação pode não ser possível devido a limitações do software e às limitações do lado do mercado. Tomada de decisão empírica Um sistema de negociação exige que o designer faça algumas decisões empíricas que afetam diretamente o desempenho dos sistemas - se não houvesse necessidade dessa tomada de decisão, todos seriam ricos. Aqui estão alguns fatores básicos que os projetistas do sistema devem decidir e algumas diretrizes: Que período de tempo devo usar Todas as ações podem ser analisadas a partir de múltiplas perspectivas de períodos, variando de um minuto a uma década (ou mais). Decidir qual o período de tempo a testar pode afetar drasticamente o desempenho do sistema. Resultados mais confiáveis geralmente provêm de períodos de tempo mais longos, enquanto períodos curtos podem ser enganosos ao julgar as condições reais do mercado. No entanto, isso não significa que apenas períodos de preços extremamente longos devem ser usados. É importante ter em mente que, quanto mais longo o período de tempo, mais tempo pode levar para que o lucro seja realizado. Observe o seguinte exemplo de Microsofts a longo prazo. Um período de mais de 20 anos, em comparação com seu curto prazo. Um período de poucas semanas: podemos ver claramente que o curto prazo não é uma representação precisa do longo prazo, e vice-versa. Como regra geral, cinco a dez anos é um bom alvo para comerciantes do sistema de médio a longo prazo, e seis meses a cinco anos é um intervalo razoável para os comerciantes de curto prazo. Mais uma vez, depende de quando você planeja liquidar. Qual a série de preços que devo usar. A maioria das ações são classificadas em uma série de preços ininterruptos - ou seja, os gráficos são contínuos. Ao negociar futuros e algumas outras ações, no entanto, existe uma opção para usar dados reais do contrato em vez de continuidade. Os contratos de futuros apenas duram alguns meses, e o backtesting do sistema geralmente requer um ano ou mais de dados, portanto, os comerciantes do sistema usam frequentemente futuros contínuos, que são uma série de contratos combinados para criar um fluxo contínuo de dados. Como uma regra geral, os comerciantes de longo prazo devem manter os futuros contínuos, enquanto os comerciantes de curto prazo devem usar os dados reais do contrato. Quais parâmetros e configurações devo usar. Exploramos isso ainda mais nas seções subseqüentes que abordam a construção de um sistema comercial. Basicamente, os parâmetros são selecionados por adivinhação e verificação, ou produzindo simulações cegas, ou predefinindo um grupo de parâmetros e, em seguida, usando a média para determinar o desempenho. Além disso, muitos desses fatores podem ser influenciados pela liquidez desejada. Tempo até liquidação, risco e uma multiplicidade de outros fatores, por isso é importante tomar o tempo para decidir qual é o melhor para você. Software e sistema de negociação A evolução do computador é talvez a maior força motriz por trás do sistema de negociação. Originalmente, os computadores eram usados apenas para cortar os números, eventualmente, eles adquiriram a capacidade de realizar simulações, gerar sinais em tempo real e até mesmo fazer negócios para o comerciante. Algum software é projetado simplesmente como uma plataforma a partir da qual um desenvolvedor de sistemas pode criar um sistema Outro software usa redes neurais para aprender com os mercados e se aprimorar. Algum software está instalado no disco rígido dos usuários, outro software é fornecido apenas on-line. Aqui estão alguns dos programas básicos utilizados pelos desenvolvedores do sistema: software do lado do cliente O software do lado do cliente deve ser instalado no computador do usuário. Muitas vezes, ele está conectado à internet e é capaz de obter dados em tempo real (incluindo preços, notícias, etc.). Nota: algumas empresas cobram não só pelo software, mas também pelos dados. Esses aplicativos geralmente permitem que o usuário especifique o período de tempo, os tipos de parâmetros e muito mais. Uma das características mais importantes, no entanto, dá ao usuário a capacidade de programar um sistema. Isso é feito usando uma linguagem de programação simples (muitas vezes específica para o aplicativo usado) com a qual você pode configurar regras para gerar sinais de compra e venda - estes então aparecem diretamente no gráfico. Aqui está um exemplo de um aplicativo do lado do cliente chamado MetaTrader: Software do lado do servidor O software do lado do servidor está instalado em um servidor remoto. Muitas vezes, esses aplicativos retornam sinais que são exibidos ao público por meio de uma página da Web (ou uma base de assinantes). Isso elimina a necessidade de qualquer software do lado do cliente que não seja um navegador da Web. Além disso, o usuário paga uma pequena taxa de inscrição em vez de comprar um programa e pagar uma assinatura de dados. Finalmente, o usuário não precisa desenvolver o sistema, apenas recebe sinais gerados. Mas você deve lembrar que esse tipo de software é muitas vezes suscetível a golpes, enquanto o software do lado do cliente não é. (Para obter mais informações, consulte Codificação de sistemas de negociação.) Conclusão Agora você tem uma compreensão básica dos sistemas de negociação: você sabe o que são, os diferentes tipos de sistemas que existem, os fatores a ter em mente ao projetá-los e o software Usado para tornar o sistema de negociação mais fácil para você. Em seguida, examinaremos como construir um sistema de negociação e colocá-lo em uso. Sistemas de Negociação: Construindo um sistema de Trading SystemTwo - Estratégias de Forex - Recursos de Forex - Forex Trading - sinais de negociação de Forex e Previsão de Forex 59 Dois pontos Trading System Up Trend Preço acima de 200 canais EMA Down Trendf abaixo do canal 200EMA. O ponto 1 é sempre o último pico UP no gráfico como se vê abaixo. Eu chamo isso de valor de retorno porque ele é criado devido a um retorno ou consolidação após um movimento em qualquer direção. O ponto 2 é o segundo baixo criado a partir do ponto 1. Aqui é onde os negócios pendentes devem sempre ser colocados. O ponto 1 é onde você decide o que fazer a seguir. Este ponto é chamado de valor de retorno da tendência atual. Este é o lugar onde o mercado devolve parte do ganho antes de continuar com a tendência atual. Saber como tratar o ponto 1 é muito importante na negociação do sistema de 2 pontos. Em condições de reversão de tendência UP. PARAR A COLOCAÇÃO DE PERDA. Parar a perda é muito importante na negociação desta estratégia. A parada de perda deve ser colocada a 50 pips longe da entrada ou abaixo do pico de pré-visualização. Eu uso stop loss é mudar para um período de tempo mais baixo e encontrar um pico a partir daí.
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