Opção De Negociação Da Realidade Oculta

Uma realidade oculta de opções de opções verticais Alguns comentários no meu artigo sobre o VIB mal entendido estavam discutindo os melhores livros e sites sobre opções. Um desses comentários. Pelo biovírus, sugeriu Opções de Negociação: The Hidden Reality de Charles M. Cottle como sendo um dos melhores, mas que foi escrito de uma maneira Gurdjieffesque. Confesso que não sei exatamente o que significa Gurdjieffesque, mas eu leio o livro e é certamente esotérico. É muito difícil de passar, mas a maneira como o autor apresenta conceitos de opções pode ser valiosa para alguns. É uma das realidades escondidas. Não é realmente tudo oculto, apenas uma outra maneira de ver os spreads verticais. Eu apresentar o conceito em termos de um comércio Netflix (NASDAQ: NFLX) que eu não recomendo, mas estou usando simplesmente como um exemplo. Bullish On Netflix talvez compre uma propagação de chamadas 90100 No dia 1 de novembro, a Netflix fechou às 80.09. Digamos que você acha que o estoque vai subir para talvez 100 até meados de dezembro. A partir do final, você poderia ter comprado a chamada de 90 de dezembro e vendido o pedido de 100 de dezembro para um débito líquido de 222. Há 10 pontos entre as greves, então a maior parte deste spread de chamadas fora do dinheiro poderia valer a pena É 1.000 - ou um lucro líquido máximo de 788. Isso é essencialmente um risco 2 para fazer um cenário de 7. . Ou venda o 7060 Put Spread, em vez disso, talvez seja otimista na NFLX, também, mas eu decido vender um spread equivalente. Eu posso vender o 70 de dezembro colocar e comprar o 60 de dezembro colocar para um crédito líquido de 216. Porque eu estou cobrando o crédito, esse é o lucro máximo. Mas há 10 pontos entre as greves, então eu poderia acabar tendo que vencer 1.000 para fechar o spread ou uma perda líquida de 784. Então, eu configurei um risco 7 para fazer um cenário de 2. Isso parece bastante malcriado, mas vamos dar uma olhada nas características desses dois spreads. Esses gráficos mostram o lucro líquido desses dois spreads em vários momentos até o vencimento. Uma coisa a notar é que o spread de chamadas perde dinheiro ao longo do tempo, a menos que o estoque sobe acima de 95 ou mais. Caso contrário, a teta negativa traz o valor da propagação para baixo. O spread, no entanto, ganha em valor se o estoque permanecer acima de 70 ou mais. Enquanto o preço permanecer acima desse nível, esse spread tem uma teta positiva. Observe também que este spread poderia ser fechado como uma perda líquida de talvez cerca de 220, mesmo assim, mesmo que o estoque cai próximo da expiração. Não há garantias, é claro, mas se você assumir que você poderia agir com rapidez suficiente, esse risco 7 para fazer 2 cenário poderia ser visto como grosso risco 1 para fazer 1. (Eu vou ressaltar, no entanto, que eu tenho que pagar um extra A comissão para fechar minha propagação, mas a propagação de chamadas simplesmente poderia expirar sem valor.) Onde o dinheiro vai dizer que o estoque não faz absolutamente nada. Altamente improvável no caso da Netflix, mas fazemos essa suposição por enquanto. É o que esses dois spreads pareceriam ao longo do tempo se as ações não fossem a lugar nenhum. Note-se que as perdas de propagação de chamadas para a decadência do tempo correspondem grosseiramente ao dinheiro produzido a partir do tempo de decomposição no spread. O autor dos livros, Charles Cottle, diria que o prémio de um spread essencialmente é derramado no outro lado oposto. Agora, imagine todas as possíveis propagações verticais na cadeia de opções com a teta negativa como tendo uma extensão equivalente, porém inversa, que tenha uma teta positiva. Isso é uma realidade oculta. Não é realmente. As opções e os preços deles estão à vista. Mas o jeito que Cottle me apresentou me deu um desses momentos de aha quando eu consegui o livro pela primeira vez. Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Cottle C. M. Opções de negociação: The Hidden Reality Publicado por RiskDoctor, Inc. 1. Opções (Finanças) 2. Gerenciamento de Riscos 1. Título 2006 i Conteúdo conteúdochapter 1 Picking Up Onde o Rest Leave Off Synthetics A Natureza de uma Posição História: Covered-Write Another Word Sobre Cópias escritas Locks Síntese: Usando uma conversão Conversão reversa (CR) Equações de valores retrospectivas Parágrafo de chamada de ponto 9 Dissecção de posição - Lição I Contratos de chamada líquida e contratos de colocação de rede Locks comuns Ferramentas de Dedução Alternativas de síntese 10 Exemplos de longos perfis de risco Opções de negociação : A Realidade Odiada Theta Vega ou Omega Rho Dividendos Exercício Nuances Envolvendo Ações com Dividendos Nuances de Diferentes Estilos de Contratos Exercício Nuances como eles se relacionam com juros ou despesas para exercitar ou não exercer opções de aluguel Pin Risco após expiração Notícias Não esqueceu Exercício Renting Stock Options Custo de fazer negócios Uma palavra final capítulo 2 Strangles and Straddles Razões para comprar e vender Razões Premium para o Shorting Pontification Premium: Shorting Naked Premium Properties of Strangles and Straddles Gamma Scalping Dynamic Gamma Scalping Spread Scalping Análise Break-Even Faltando o Hedge capítulo 5 Verticais (Bull e Bear Spreads) Coleiras Considerações especulativas ao usar o Verticals Premium : Tempo e efeitos de volatilidade implícita Prêmio Perspectiva Preços e os Grego Cobertura por colar Subjacente longo em um rolamento vertical Ensaios especulativos Usando Verticais Opções de Legging em um clique Ajustando o tamanho do pé Volatilidade Negociação Preços das Ratias Aplanamento Defensivo de Proporções de Rácio Avaliando Risco em Proporções e Back Spreads Through Ratio Analysis Movimentos inacreditáveis ​​Conclusão capítulo 6 Wingspreads Estrutura da borboleta Wingspreads de ferro Os gregos de uma borboleta - Delta - Gamma - Vega - Theta Comparando o preço das borboletas usando borboletas para especular de forma direta Pode ser um desafio para um Qu Ick Opções de lição Condensadores de matrizes e condutores esticados Borboletas embutidas em lâminas largas Dissecção de Wingspread na prática Skip-Strike-Flies Verticais racionaisLibras equilibradas Por que os fabricantes de mercado usam Dissecção Conclusão capítulo 7 Extratos de expiração múltipla Jelly Rolls Jelly Roller Calendário Spreads: Breve tempo de propagação Valor Espalhe Tempo Arco de preços como ferramenta de preço Aviso: Donrsquot seja um jogo de exercício de Diagonais de Sucker Diagonais duplas, Straddle-Strangle-Swaps, escalas de asas calendarizadas Double Time Spreads ou Strangle Swaps capítulo 8 Market Makers Insights The Edge Equações de valor justo, incluindo bancário Taxa de juros Exposição Bancária: Os conceitos de empréstimos e empréstimos Problemas de inventário de ações curtas e espreita Equivalência de ações (em estoque) Taxa de juros implícita em uma conversão de ações (sem dividendos) Configuração de taxa de juros em suas opções Ferramenta de preços Equivalência de conversão de ações (com dividendos) Jelly Roll: Equities OEX Conversion Rev Ersal OEX Futuros Sintéticos e Valores Teóricos O OEX Cenário de caixas iniciais Caixas de estilo europeu Taxa de juros implícita em uma caixa Comércio Caixa de equidade Exercício e dinheiro Explicação de estoque de valores residuais envolvidos em ofertas de licitação 1. Data de negociação 2. O Pro Rata Factor 3 . Ações de empréstimos A oferta de licitação de Chiron Outros jogos de impostos Tid-Bits Jogos interdepartamentais Jogos de empréstimos credores ruins Conclusão capítulo 9 Híbrido híbrido Problemas de adequação Requisitos de tempo Alocação de capital Estrutura real Exemplo de dissecção de Wingspread Confirmação pré-comercial mais próxima ao Delta Neutral Qualquer um Como sobre um jogo em qualquer um Direção Comparação de Ratios capítulo 1 0 Você Pode Viver Com ou Sem Inclinação Onde O Skew Vem De Formas De Pedra Inclinada Modelando o Retangular O Dia em que o Skew nasceu (Para o Autor) Biblioteca Skew - Reversal - Long Box - Long At-the-Money Call - Long Out-of-the-Money Put - Long At-the-Money Straddle - Short At-the-Money Strangle - Bull Spread - Bear Spread - A-the-Money Butterfl Y - Stretched-Out Condor - Call Ratio Spread - Put Ratio Spread - Call Back Spread - Put Back Spread - Risk Conversion - Risk Reversal - Short Semi-Futuro - Call Batwings - Put Batwings - Batman Spreads capítulo 1 1 Opção Dialogo Começando Puxando The Trigger. Rik Doctor Opções Trading Training Options Trader, Author, Opções Trading Conferencista, Opções Trading Teacher, Floor Trader, Financial Software Developer, Consultor e um dos co-fundadores de uma das empresas de corretagem de opções mais bem sucedidas do mundo, Exibição de imagem de Charles Cottle (The Rik Doctor): linhas verticais Trading de opções, The Hidden Reality O livro de Charles Cottles é necessário para ler o comerciante de opções sério. Você nunca mais olhará as opções da mesma maneira novamente. Aprenda a pensar como um comerciante de piso experiente. Opções Trading: tridimensional. Por Joseph Sellito, Diretor, Derivados de varejo, exibição de imagem do ETrade Securities LLC: pontilha a luz Realidade oculta, expande suas opções Conhecimento Quando você tem o conhecimento da Realidade oculta, você escolheu o seu Treinamento de Opções de Negociação para uma exibição de imagem completamente nova: horizontal Linhas Risk Doctor Opções Trading Training Team Opções Trading, Hidden Reality CD não está incluído no livro de capa dura, que é vendido pela Amazon. Este livro é vendido e entregue pela Amazon, clique no botão de compra abaixo para ser levado para a Amazon e faça sua compra. É DEVE TER Diamonetrics JAVA Feche seus olhos e imagine poder arrastar uma grade Diamonétrica transparente em qualquer gráfico de qualquer fonte (site, plataforma de negociação, blog, etc.). Diamonetrics Java está aqui. 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